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Informations- und Arbitrageparadoxon

Publiziert am 12. Februar 2014 von Wilhelm Schmid

Informationstätigkeit auf informationseffizienten Kapitalmärkten läßt sich nur vor dem Hintergrund positiver Kosten der Informationsbeschaffung erklären. Das gleiche gilt für die Arbitragetätigkeit auf Kapitalmärkten: Unter Berücksichtigung von Arbitragekosten lässt sich Netto-Arbitragefreiheit mit Arbitrageaktivitäten vereinbaren. Ähnliches gilt auch für Informationseffizienz. Der Artikel Informations- und Arbitrageparadoxon entstand 1996 aus einer Diskussion am Lehrstuhl für Bankwirtschaft, Prof. Dr. Werner Neus, in Tübingen. Auch hier zeigt sich – gerade im Gegensatz zu den anderen Artikeln über die Bankenaufsicht: Theoretisches Wissen veraltet nicht. Abgedruckt in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 25. Jg. (1996), S. 135-137.

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