Abbildung von Caps im Grundsatz I

Die Abbildung von Caps im Grundsatz I entstand in den Jahren 1999-2000 als Nebenergebnis des Projekts „Umsetzung der 6. KWG-Novelle“. Der Artikel zeigt beispielhaft die Behandlung von Caps im Meldewesen. Obwohl die Behandlung der Caps für den Grundsatz I gezeigt wurde, ist der Artikel auch noch für die Solvabilitätsrichtlinie aktuell, da sich in Basel II im Bereich Marktpreisrisiken, allgemeines Zinsänderungsrisiko, nicht so viel verändert hat. Klaus Fabian, mit dem ich den Artikel schrieb, arbeitet im Risikocontrolling eines Kreditinstituts. Abgedruckt in: Die Sparkasse, 117. Jg. (2000), S. 363-373.

Nachtrag am 12.2.2014: Jetzt steht Basel III zur Umsetzung an und wahrscheinlich ist der Artikel auch noch für Basel III zu gebrauchen, ;-).

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