Monatsarchive: April 2015

Binomiales Repräsentationstheorem mit Zinsen erstellt

Das binomiale Repräsentationstheorem mit Zinsen steht jetzt unter der Kategorie „Finanzierung“. Diskontierung und Verzinsung sind in der stetigen Version modelliert. Auch hier ist es analog dem Modell ohne Zinsen möglich, mit einer EXCEL-Datei eigene Experimente zur arbitragefreien Bewertung anzustellen.

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Binomiales Repräsentationstheorem – Part II: Zinsen

Einleitung Im Folgenden wird ein sehr einfacher stochastischer Prozess modelliert: Eine Aktie hat im Zeitpunkt t=0 einen Wert S, eine Zeiteinheit später erhöht sich der Wert der Aktie auf S_u oder fällt auf S_d. Der Zinssatz sei jetzt positiv und … Weiterlesen

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